Consultor/a Senior de Riesgo de Mercado

En EY, damos forma al futuro con confianza.
Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.

Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.

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La oportunidad

En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

 

Entre las principales funciones a llevar a cabo, destacan las siguientes:

Responsabilidades principales

• Participar en proyectos de medición, control y gestión del riesgo de mercado para bancos, aseguradoras y otras entidades financieras.
• Desarrollar y validar modelos de riesgo (VaR, Expected Shortfall, sensibilidades, escenarios, stress testing).
• Definición e implementación de los modelos de ajustes a la valoración: FVA, AVA, etc. y búsqueda de información de mercado para poder calibrar correctamente los ajustes.
• Desarrollo de modelos de valoración de instrumentos financieros para cálculo de riesgos y cálculo de los ajustes
• Analizar carteras de negociación e inversión, métricas de riesgo, límites y metodologías.
• Apoyar en procesos de transformación, automatización y optimización de modelos y procesos.
• Elaborar entregables de alta calidad: informes, presentaciones, análisis cuantitativos y documentación técnica.
• Interactuar con stakeholders de negocio, riesgos, auditoría interna y supervisores.
• Guiar a consultores junior en tareas técnicas y metodológicas.

 

Requisitos para la posición:

Formación

• Grado en Economía, ADE, Ingeniería, Matemáticas, Estadística, Física o similar.
• Valorable: máster en finanzas cuantitativas, riesgos financieros o similares.

Experiencia

• Entre 2 y 6 años de experiencia en funciones relacionadas con riesgo de mercado en:
  • Consultoría,
  • Departamentos de Riesgos o Tesorería de bancos,
  • Áreas de desarrollo o validación de modelos cuantitativos de riesgos de mercado.

Conocimientos técnicos

• Conocimiento experto de procesos y métricas de Riesgo de Mercado: Pricing y P&L, P&L Explain, VaR y Stress Testing, Levelling, FVA / AVA, FRTB
• Experiencia en desarrollo o revisión de calculadoras de valoración de derivados.
• Conocimiento de normativas aplicables (FRTB, IFRS, CRR).
• Experiencia en validación, backtesting y análisis de modelos de riesgo.
• Manejo avanzado de Python y SQL.
• Conocimiento de plataformas de mercados (Reuters, Bloomberg, MEFF, Superderivatives, Markit) así como de tecnologías relacionadas (Murex, Bancware, Calypso, Adaptiv, Misys).

 

Competencias clave

• Capacidad analítica y rigor técnico.
• Habilidades de comunicación y presentación.
• Orientación al cliente y a resultados.
• Trabajo en equipo y coordinación de perfiles junior.
• Capacidad de adaptación, proactividad y pensamiento crítico.

 

¿Qué te ofrecemos?

Bienestar y beneficios personales

• Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
• Seguro de Vida y Accidentes.
•  Oficina Bankinter con condiciones especiales.
•  Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…).

 Flexibilidad y conciliación

• Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.

Desarollo profesional

• Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
• Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
• Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.

Cultura y entorno de trabajo

• Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
• Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
• Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.

Compromiso social

• Acciones de impacto social desde la Fundación EY.

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